Профиль P&L
График показывает прибыль и убыток стратегии на экспирацию и в текущий момент. Это помогает сравнить максимальный риск, потенциальную прибыль, область убытка и точки безубыточности до входа в позицию.
Опционный калькулятор
Конструктор опционных стратегий
Strategy Builder помогает собрать опционную конструкцию из отдельных ног и сразу увидеть профиль P&L, точки безубыточности, греки, вероятность прибыли и влияние экспирации.
Открыть калькулятор
Откроется рабочее приложение Strategy Builder с цепочкой опционов, графиком P&L и расчетом греков.
Опционные ноги
Стратегия собирается из call и put контрактов: long или short, выбранный страйк, экспирация и количество контрактов. Каждая нога влияет на общий дебет или кредит, маржу и форму payoff-графика.
Греки и риск
Сводные delta, gamma, theta и vega показывают чувствительность конструкции к цене базового актива, времени, волатильности и ускорению движения. Эти значения нужны для контроля риска, а не только для красивого графика.
Экспирация и IV
Для опционов важны дата экспирации, implied volatility, strike и moneyness. Изменение IV может резко менять цену опциона и итоговый результат стратегии, даже если цена базового актива почти не двигается.
Вероятность прибыли
Оценка probability of profit помогает смотреть на стратегию не только через максимальную прибыль, но и через реалистичность сценария. Это особенно важно для спредов, железных кондоров и календарных конструкций.
Рынки и данные
Калькулятор использует рыночные данные OptionsData по доступным активам и биржам. При выборе контракта важно проверять ликвидность, spread, open interest и актуальность снапшота.
Вопросы и ответы
Что такое опционная стратегия?
Опционная стратегия — это одна или несколько позиций в опционах call и put, иногда вместе с базовым активом. Комбинация ног задает форму прибыли и убытка, риск и чувствительность к рынку.
Что такое точка безубыточности?
Точка безубыточности показывает цену базового актива, при которой итоговый P&L стратегии равен нулю с учетом премии, дебета или кредита конструкции.
Почему греки могут меняться после добавления ноги?
Греки зависят от цены базового актива, времени до экспирации, implied volatility, страйка и стороны позиции. Когда в стратегию добавляется новая нога, общий риск пересчитывается как сумма вкладов всех контрактов.
Можно ли использовать калькулятор для реальной торговли?
Его можно использовать как аналитический инструмент для подготовки сценариев. Перед сделкой нужно отдельно проверять котировки брокера, комиссии, ликвидность и доступную маржу.