Gamma Exposure
GEX показывает чувствительность суммарной дельты опционного рынка к изменению цены базового актива. Высокая положительная gamma может снижать амплитуду движения, отрицательная gamma часто повышает риск ускорения.
Рыночные метрики
GEX и DEX по опционам
OptionsData помогает смотреть на рынок через gamma exposure, delta exposure, open interest и уровни, где хеджирование маркет-мейкеров может усиливать или сглаживать движение цены.
Открыть приложениеОткроется рабочий интерфейс OptionsData с рыночными метриками, графиками и опционными данными.
Delta Exposure
DEX оценивает направление и размер дельта-экспозиции. Метрика помогает понимать, где поток хеджирования может поддерживать движение, а где рынок становится уязвимым к развороту.
Open Interest
Open interest показывает, где сконцентрированы открытые контракты. В связке с GEX, DEX и implied volatility он дает контекст для уровней поддержки, сопротивления и зон риска.
Вопросы и ответы
GEX и DEX дают торговый сигнал?
Нет. Это контекстные метрики, которые помогают оценивать структуру рынка. Решение о сделке требует отдельного анализа цены, волатильности, ликвидности и риска.
Почему уровни могут меняться?
Опционная экспозиция меняется при движении цены, изменении implied volatility, закрытии и открытии контрактов, а также при приближении экспирации.